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二八轮动策略

2019-7-15 投资滚雪球 基金量化策略

组合创建日期:2017-6-7

组合回报(从创建日开始开始计算,数据统计截止到2019年7月15日)
近一个月回报:+3.88%
近三个月回报:+0.42%
今年以来回报:+18.17%
近一年回报:   +21.9%
成立以来回报: +56.67%
最大回撤:        -9.58%

组合说明

不同的行情阶段大小盘轮动特征明显,该策略能以简单明了的规则较好的抓住当前市场风格,力争获取表现较强指数的趋势收益。

交易策略说明

在每月最后一个交易日对比上证50和创业板指数过去10个交易日的涨跌幅:

1.若两个指数涨幅差值大于阈值,选择较大的指数,并与下个交易日发出份额转换指令切换为持有80%该指数基金和20%债券基金/货币基金。

2.若两个指数涨幅差值小于阈值,且当前持仓为100%债券/货币基金,选择涨幅较大的指数,与下个交易日发出份额转换为持有80%该指数基金和20%债券基金/货币基金。

3. 若两个指数涨幅差额小于阈值,且当前持仓不为100%债券/货币基金,不进行调仓。

4.若两个指数均下跌,于下个交易日切换为持有100%债券基金/货币基金。


订购

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