基金智投

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波动率择时策略

2019-7-15 投资滚雪球 基金量化策略

    组合创建日期:2015-2-5

    组合回报(从创建日开始开始计算,数据统计截止到2019年7月15日)

    近一个月回报:+4.86%
    近三个月回报:+7.45%
    今年以来回报:+39.99%
    近一年回报:   +32.32%
    成立以来回报: +134.26%
    最大回撤:        -24.96%

    组合说明

    通过波动率区分市场状况,通过动量把握市场趋势性机会。当市场波动率上行时,市场震荡加剧,通过拉长交易周期以减少交易摩擦。如长期趋势向上,则投资权益类资产,反之则持有低风险资产;当市场波动率处下行时,通常处于单边上涨或下跌行情中,紧密监控行情的转向趋势,根据短期趋势的上下波动情况,组合所持有的资产类型在权益类与低风险之间灵活切换。

    交易策略说明


    每日观测沪深300指数过去25个交易日的日收益率波动率,若该波动率高于近期水平(指标为30天均线,天数可调),且指数长期趋势向上(指标为30天动量,天数可调,如为正则趋势向上),则将货币基金仓位调整为指数基金仓位,若长期趋势向下,则将指数基金仓位调整为货币基金仓位;若该波动率指标低于近期水平,且指数短期趋势向上(指标为9天动量,天数可调,如为正则趋势向上),则将货币基金仓位调整为指数基金仓位,若短期趋势向下,则将指数基金调整为货币基金仓位。

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